YELLOWPEDIA

Omega

L'Omega è un indicatore di rischio atteso che si calcola su un orizzonte temporale di un mese.

Data una soglia di rendimento pari a zero, l'indicatore è calcolato come rapporto tra la probabilità di ottenere rendimenti superiori a 0% e la probabilità di ottenere rendimenti inferiori a 0% di un investimento. In breve, un valore superiore ad 1 significa che la probabilità di un guadagno è maggiore di quella di perdita.